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東証 替 ッ 指数 算出要領

2016 ^年 10 19 ^日版

2016^年10 19^{日 行}

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目次

1. ... 3

2. ^概要等 ... 4

(1)^概要 ... 4

(2) ^{替 ッ 指数 計算対象} ... 4

3. ^計算方法 ... 5

4. ^{そ 他} ... 7

(1) ^公表 ... 7

(2) ^利用許諾 ... 7

(3) ^免責 ... 7

(4) ^{問い合わ 先} ... 7

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変更履歴

公表日 変更 容

2014/3/25 ^{問い合わ 先等を修}

2015/2/9 ^{替 ッ 数量決定 最終営業日 最終営業日 前営業日}

指数値を用い こ 変更

2015^年3 2^{日 指数値計算 反映}

2015/9/24 ^{配当込 TOPIX ン ッ 指数 配当込 TOPIX 米 ッ}

指数 を追加

2016/4/12 ^{配当込 TOPIX CHF ッ 指数 を追加}

2016/7/1 ^{配当込 TOPIX ンガ ッ 指数 を追加}

2016/10/19 ^{税引後配当込東証REIT米 ッ 指数 を追加}

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.

株式会社東京証券取引所 以 東証 いう 東証 算出 指数 以 東証指数

いう を基 替変動 を回避 指数 以 替 ッ 指数 いう を

原則 資料 記載さ 方法等 基 い 算出 い 資料 記載 い事

象 生 場合や 資料 方法 算出 困難 東証 判断 場合 東証 適当

処理方法 算出 こ あ

資料 東証 著作物 あ 資料 全部又 一部を い 形式 東証 無断

複写 複製又 転載 こ い 資料 指数 理解を高 作成さ

資料 あ 価証券 売買等 関 勧誘等を行う い｡ 東証 資料

を利用さ 方 資料 記載さ 情報を利用 こ 生 い 費用又 損

害等 い そ 責 を わ い

替 ッ 指数 東証 排他的 所 指数 あ 東証 S&P Dow Jones Indices LLC 子会社 あ S&P Opco, LLC (^以 S&P Dow Jones Indices ^いう ) ^{契約 基 い} S&P Dow Jones Indices ^{算出維持 あ} S&P® Standard & Poor’s Financial Services LLC (^以 SPFS ^いう ) ^録商標 Dow Jones® Dow Jones Trademark Holdings LLC (^以 Dow Jones ^いう ) ^{録商標 あ こ 録商標} S&P Dow Jones Indices ^{使用許可さ い} Calculated by S&P Dow Jones Indices ^{そ 他関連}

記号商標 い 東証 そ 使用を許可さ い S&P Dow Jones Indices SPFS Dow

Jones ^{及びそ 関連会社 い 替 ッ 指数を ンサ く モ}

く 替 ッ 指数 算出 過失 対 一 責任を わ い

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. ^概要等

(1) ^概要

替 ッ 指数 日 以外 通貨 投資を行う事を考慮 東証指数 構成銘柄 ッ

を行う く 替 を ッ 場合 ンを表象 指数 あ

替 ッ 指数 保 を ヶ 替 ワ 取引 的 ッ

場合 値 算出さ 保 け 替 ッ 割合を

ッ 比率 替 ッ 指数 け ッ 比率 ₁₀₀％ あ 替 ッ 指数

指数構成銘柄全体 替 ッ さ い こ あく 一定

時 残高を 次 ッ い あ 替変動を完全 ッ い

わけ い

版 替 ッ 指数 通常 替 ッ 指数 更 替 ワ 契約 数量を計算

対象指数 ン 応 日々調整 あ

(2) ^{替 ッ 指数 計算対象}

替 ッ 指数 計算対象 以

対象指数 通貨

TOPIX ^配当込

TOPIX ^{配当込 ン}

TOPIX ^{配当込 米}

TOPIX ^{配当込 ンガ}

税引後_TOPIX 配当込

税引後_TOPIX 配当込 ン

税引後_TOPIX 配当込 米

税引後東証_REIT 配当込 米

版 替 ッ 指数 計算対象 以

対象指数 通貨

TOPIX ^配当込

TOPIX ^{配当込 ン}

TOPIX ^{配当込 米}

TOPIX ^{配当込 ン}

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. ^計算方法

・ 替 ッ 指数 各 ヶ 替 ワ を用い ン ッ 全

を ッ 仮定

・ 日次 指数 ン わ 指数値 以 ン 合成 計算さ

．対象指数 外貨建 ン わ 日 を自国通貨 い投資家 替 ッ

対象指数 投資 場合 ン

． ッ ワ 価格 線形補間 計算さ ッ ン

対象指数 関 指数用株式数及び基準時価総額 い 東証 ン ッ 算出要領 記

載 取 扱い 準 同日 算出さ 対象指数 同 値を用い 採用価格 同様 あ

替 ッ 指数 ン 基準日 最終営業日 前営業日 ¹ ン 基準日 指数

値を用い ワ 取引量を決定

基準日及び基準値 以

指数 基準日 基準値

配当込 _TOPIX ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX ン ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX ン ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX米 ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX 米 ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX ン ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

配当込 _TOPIX ンガ ッ 指数 _{2005/8/31 1463.56}

税引後配当込_TOPIX ッ 指数 _{2005/8/31 1426.88}

税引後配当込_TOPIX ン ッ 指数 _{2005/8/31 1426.88}

税引後配当込_TOPIX米 ッ 指数 _{2005/8/31 1426.88}

税引後配当込東証_REIT米 ッ 指数 _{2003/3/31 1000.00}

・ 替 ッ 指数 利用 替 原則 _WM ン ン時間 ₁₆時

を使用

・ 指数算出方法 以 ：

各 を _m 各日を _{d = 1,2,3…D md} ｍ 第ｄ日 _m0 前 最終営業日

mr0 ^{前 最終営業日 前営業日 ン 基準日}

EH = ^{替 ッ 指数 指数値}

MAFm = m ^{け 替 ッ 指数 次調整係数}

1 ₂₀₁₅年₂ 最終営業日算出 指数値 ン 基準日 最終営業日

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 

 



 

0 0

m mr

m

EH

MAF EH

E = ^{対象指数 外貨建 指数値}

EL =^{対象指数 日 指数値}

HR = ^{ッ ン} (%)

S = ^ッ ( ^{外国通貨あ 日} )

F = ^ワ ( ^{外国通貨あ 日} )

F_Imd = m ^第d^{日 け 線形補間さ ワ}





md

md

^{F S}

D

d

S D

I

F



 



 



^*

_

AFmd = m ^第d^{日 け 版 替 ッ 指数 調整係数}

0 1

m md

md

EL

AF _ EL

m d^{日 指数値}



 



 _

 md

m md m

md

^HR

E

EH E

EH

0 0

^*

md md

md

S

E _ EL

 

mr

m mr m

md md md

mr

m mr

md

^MAF

I

F

S

F

MAF S

S

D F

d

S D

S

F

HR S *

* _

*

0

0 0 0

0

0

_ ^{  }  ^{ }  ^







 

 





 



 



  





版 替 ッ 指数 ッ ン い

d^日 m ^{最終営業日 い場合}

 

  _





 



m

mi m d

i mi

md

F I

S

I

F

AF S

HR _ _

0

1 0

1

d^日 m ^{最終営業日 場合}

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 

  _



 

 

 _













md m

md m md

mi m

mi m d

i mi

md

S

S

I

F

AF S

I

F

S

I

F

AF S

HR

1 0 0

1 0 1

1

_ _ _

. ^{そ 他}

(1) ^公表

・ 替 ッ 指数 各情報 ン 等を通 公表

・ 指数値 提供 ₁日₁回 行う

(2) ^利用許諾

替 ッ 指数 東証 知的 産 あ こ 指数 算出 数値 公表 利用 指数

関 権利 東証 い こ 替 ッ 指数 を使用 ァン

や ン 債 金融商品を組成 売 出 相対契約 ン ワッ ワ ン

取引 対象 場合を含 又 提供 場合 替 ッ 指数

を商業的 利用 場合 東証 セン 契約 必要

(3) ^免責

東証 指数 算出 い 数値 誤謬 電子計算機 害又 天災地変そ 他や を得 い

事由 生 場合 そ 算出を延期又 中 こ あ 東証 指数 い

場合 い 真 あ こ を保証 く 指数 算出 い 数値 誤謬

生 東証 一 そ 賠償 責 を わ い

(4) ^{問い合わ 先}

東京証券取引所 情報サ ビ 部

商品企画運用

_E-mail：[email protected]

以